Friday, August 29, 2014

一宗既出世又入世的學術公案

2014年8月29日

一宗既出世又入世的學術公案


剛回美國,就花了幾天時間讀完一本新書《尋覓均衡》(Finding Equilibrium,作者Till Duppe和Roy Weintraub,2014年由普林斯頓大學出版)。手不釋卷,皆因講的是一宗有名的學術公案,有經濟學界的重要人物參與其中,情節有如電影般引人入勝。此書不單是經濟思想史,更探討了學術道德、科研合作、研究成果的發現或發明誰先誰後等問題,對學術有興趣的朋友不要錯過。

這宗公案牽涉的經濟學理論非常「出世」,卻對經濟學和當時有份參與「尋覓均衡」的學者有「入世」的影響。

一般均衡理論是什麼

話說1954年,麥堅時(Lionel McKenzie)在頂級的經濟理論學報Econometrica發表了一篇文章;數月後,阿羅(Kenneth Arrow)和迪布魯(Gerard Debreu)在同一學報亦發表了一篇文章。問題是,兩篇文章的題材極其相似,都以數學證明經濟學中的一個重要論點。

那論點是什麼?先想像一個異常簡化的世界,既有消費者,又有生產商,所有資產為私有。消費者手持一些貨品,亦可以出賣勞力,但不是富可敵國,影響力微不足道,其行為改變不了市場價格;生產商可以投入資源生產物品,但沒有壟斷力量,只能按市價做生意。雙方一樣勢孤力弱,靠買買賣賣互相競爭,兼且沒有政府干預,是個理想的自由市場。

理想還理想,但是否行得通?要問的是,有沒有一系列的市價,可以令所有物品(包括勞力)的需求量和供應量同時相等?

消費者和生產商都滿意這個透過自由市場而獲得的結果,雙方都沒有誘因改變局面,經濟學稱此現象為一般均衡(general equilibrium)。
兩篇文章以高深的數學證明,在一些條件之下,自由市場可以達至一般均衡。

這個理論發現明顯是「小眾興趣」,但對世事卻有影響:今天修讀金融學,其中的一部分內容(例如資產定價的分析)正是由一般均衡的數學理論演變而來。三位主角中,迪布魯受過正統數學訓練,是名副其實的象牙塔理論高手,對經濟學的應用以至現實世界全無興趣,創出的一套理論竟有如此實際用途,是意料之外。

60年前的兩篇文章,造就了兩個諾貝爾獎:先有1972年的阿羅,後有1982年的迪布魯。兩人先後獲獎,都跟他們合作研究的一般均衡理論有關。今天的教科書,大都稱之為阿羅─迪布魯模型(Arrow-Debreu Model)。有同一發現的麥堅時,雖然在行內有點地位,但始終沒有因為其貢獻而獲諾貝爾獎。行內的絕大部分經濟學者只知道1954年阿羅和迪布魯的作品,鮮有聽聞過麥堅時比阿羅和迪布魯出版得更早的文章。

學術研究的馬太效應

後來,學術興趣極廣的阿羅少有涉足一般均衡理論,在多個其他範疇作出重要的貢獻,一直堅持跨學科的研究方法,至今仍以93歲高齡在史丹福工作。麥堅時則繼續在經濟理論上有建樹,並一手創辦了羅徹斯特大學(University of Rochester)的經濟系,訓練出好幾代的理論專家(包括香港好幾位的經濟學者),但一直為這宗學術公案耿耿於懷,於2010年逝世,終年91歲。

迪布魯後來到了柏克萊,繼續其數學經濟的研究,但據說得獎以後受不了傳媒注視的壓力,極為內向的他變得更加古怪、孤僻,晚年時更拋棄家庭跟一位年輕學者移民法國,拒絕再跟妻女見面,於2004年逝世,終年83歲。

總結這宗學術公案,兩位作者找不到足夠證據判斷發現的先後。發現一樣而遭遇迥異,兩位作者提出了馬太效應(Matthew Effect)作解釋。

馬太效應是著名社會學者Robert Merton提出的概念,典出馬太福音第25章第29節:「因為凡有的,還要加給他,叫他有餘;沒有的,連他所有的也要奪過來。」應用到學術研究之上,指的是兩位學者雖有同一科學發現,但其中較有名的一個會得到較多的肯定(credit)。

回首1954年,麥堅時仍未得到博士學位,呆在南方一家當時不算有名的大學教書,是個邊緣人物。相反,阿羅系出名門,指導教授都是大師,在學術界已打出名堂;迪布魯是著名數學家Henri Cartan的學生,先後在多家名校做研究,同樣是經濟學界的明星。馬太效應是否最有力的解釋,還要待經濟思想史家去慢慢探究。

講完故事,有個疑惑。書講的是歷史,「案件重組」主要根據三位主角及其他「涉案人士」的書信、內部文件,是經過長時間翻箱倒櫃的研究成果。今天書信已幾乎絕迹,他日要撰寫學術史還可靠什麼?電郵來往?手機短訊?WhatsApp 對話?

作者為美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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